讲座题目：金融计量中的若干问题--吉大学子全球胜任力提升计划（线上项目）
报 告 人：彭亮 教授 美国佐治亚州立大学
报告地点：腾讯会议ID：959 1615 0849，会议密码：202102
点击链接入会 https://meeting.tencent.com/s/YjA5lVv5F3Vt
校内联系人：朱复康 fzhu@jlu.edu.cn
讲座内容及时间（北京时间）安排：
授课日期 |
课程名称（讲座题目） |
授课时间 |
2/26 |
Introduction to extreme value theory |
9:00-10:00 |
2/26 |
Introduction to ARMA-GARCH models |
10:20-11:20 |
2/27 |
Risk analysis |
9:00-10:00 |
2/27 |
Empirical likelihood method and backtest |
10:20-11:20 |
2/28 |
Testing time series momentum |
9:00-10:00 |
2/28 |
Testing skills in mutual funds |
10:20-11:20 |
讲座摘要：
1.介绍极值理论；2.介绍ARMA-GARCH模型； 3. 介绍极值理论和ARMA-GARCH模型在金融计量中的四个应用。
报告人简介：
彭亮教授, Erasmus University Rotterdam博士，现任教于美国佐治亚州立大学罗宾逊商学院风险管理与保险系。从2001年到2014年，他任职于Georgia Institute of Technology 的必赢电子游戏网站， 2006年获终身教职，聘为副教授，2009年聘为教授。主要研究包括统计学、计量经济学、金融计量与保险精算，已发表论文150多篇，系国际数理统计协会Fellow、美国统计协会Fellow。担任或曾担任JASA、Annals of Statistics、Scandinavian Journal of Statistics、Statistica Sinica、ASTIN Bulletin、Extremes等重要杂志的副主编。
